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| 分级信用违约互换定价研究 | |
| 摘 要： | 信用违约互换(CDS)是市场上最流行的信用衍生产品,能够有效的管理信用风险.该文假设金融市场上随机利率服从Vasicek模型,假定市场无套利,在结构模型的框架下建立参考公司分级违约的信用违约互换模型,借助于随机利率下欧式看跌期权的定价公式,最后得到分级信用违约互换的定价公式. |
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