| 分数布朗运动下认股权证的保险精算定价 |
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| 引用本文： | 马惠馨,薛红,杨珊.分数布朗运动下认股权证的保险精算定价[J].四川理工学院学报(自然科学版),2010,23(5). |
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| 作者姓名： | 马惠馨 薛红 杨珊 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金 |
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| 摘 要： | 文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 保险精算定价 认股权证 |
Actuarial Pricing for Warrents in Fractional Brownian Motion Environment |
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| MA Hui-xin,XUE Hong,YANG Shan.Actuarial Pricing for Warrents in Fractional Brownian Motion Environment[J].Journal of Sichuan University of Science & Engineering:Natural Science Editton,2010,23(5). |
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| Authors: | MA Hui-xin XUE Hong YANG Shan |
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| Abstract: | Under the hypothesis that underlying asset price obeys stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion,by means of actuarial approach,the pricing formula for warrents is presented. |
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| Keywords: | fractional Brownian movement actuarial pricing warrents |
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