| 基于遗传算法优化跟踪误差的股指期货套利分析 |
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| 引用本文： | 李凯敏.基于遗传算法优化跟踪误差的股指期货套利分析[J].云南民族大学学报(自然科学版),2013,22(5):349-354. |
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| 作者姓名： | 李凯敏 |
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| 作者单位： | 保山学院数学学院,云南保山,678000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，云南大学校基金 |
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| 摘 要： | 运用遗传算法对现货组合的跟踪误差进行优化,使得跟踪误差减小到0.01%以下,ETF现货组合对沪深300指数的跟踪效果较好,运用遗传算法求得的最小跟踪误差之下的现货组合权重来进行套利实证分析,并根据不完美市场条件下的期货定价模型求出无套利区间的上下界,准确地把握了最优套利机会,得到了较好的套利结果.
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| 关 键 词： | 股指期货 套利 跟踪误差 遗传算法 |
Arbitrage analysis of stock index futures based on the genetic algorithm for optimizing the tracking error |
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| LI Kai-min.Arbitrage analysis of stock index futures based on the genetic algorithm for optimizing the tracking error[J].Journal of Yunnan Nationalities University:Natural Sciences Edition,2013,22(5):349-354. |
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| Authors: | LI Kai-min |
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| Institution: | LI Kai-min;College of Mathematics,Baoshan College; |
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