| 时间序列分析技术在GDP增长预测中的应用 |
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| 引用本文： | 王健.时间序列分析技术在GDP增长预测中的应用[J].孝感学院学报,2005,25(3):55-57. |
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| 作者姓名： | 王健 |
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| 作者单位： | 厦门大学,计划统计系,福建,厦门,361000 |
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| 摘 要： | 综合运用了判别时间序列平稳性的方法，建立了1952-2004年中国GDP的时间序列模型。为了消除虚假回归，利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数；在判别差分序列的平稳性之后，利用AIC和SC准则判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q))；然后用OLS法对时间序列模型的回归参数进行了估计，对估计模型进行了白噪声检验，并对通过检验的回归结果进行了分析。
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| 关 键 词： | 时间序列模型 GDP 增长 |
| 文章编号： | 1671-2544(2005)03-0055-03 |
Application of Temporal Sequence Analysis Technique in GDP Growth Prediction |
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| Wang Jian.Application of Temporal Sequence Analysis Technique in GDP Growth Prediction[J].JOURNAL OF XIAOGAN UNIVERSITY,2005,25(3):55-57. |
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| Authors: | Wang Jian |
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| Abstract: | Temporal sequence analysis is a practical technique popular in economic studies both at home and abroad. Based on the theories of econometrics and statistics, this article puts the data into the analysis frame for a purpose of predicting the GDP growth of China. Ordinary least square, unit root test and white noise test are employed in the analysis. |
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| Keywords: | temporal sequence analysis GDP growth |
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