| 基于GM包络模型的可转换债券价格区间预测 |
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| 引用本文： | 张元标,韩恂.基于GM包络模型的可转换债券价格区间预测[J].成都理工大学学报(自然科学版),2005,32(4):438-440. |
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| 作者姓名： | 张元标 韩恂 |
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| 作者单位： | 暨南大学珠海学院,珠海,519070;成都理工大学信息管理学院,成都,610059;成都理工大学信息管理学院,成都,610059 |
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| 摘 要： | 研究利用GM包络模型预测可转换债券价格的运行区间.提出了一种适用于预测可转换债券价格运行区间的GM包络模型.利用这个模型实现了对W转债价格运行区间的预测,并得到了较好的预测结果.该工作为可转换债券价格运行区间的预测探索了一条新的途径.
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| 关 键 词： | 可转换债券 GM包络模型 预测 |
| 文章编号： | 1671-9727(2005)04-0438-03 |
| 收稿时间： | 2004-04-19 |
| 修稿时间： | 2004年4月19日 |
Interval prediction for market price of convertible bonds by GM envelopment model |
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| ZHANG Yuan-biao,HAN Xun.Interval prediction for market price of convertible bonds by GM envelopment model[J].Journal of Chengdu University of Technology: Sci & Technol Ed,2005,32(4):438-440. |
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| Authors: | ZHANG Yuan-biao HAN Xun |
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| Abstract: | This paper introduces a GM envelopment model to predict the price interval of convertible bonds. It uses the model to realize the interval forecast for market price of the W convertible bond. It is of significative to practically instruct investment by exerting this forecast model. A new way of forecasting the price interval of convertible bonds is explored by means of this work. |
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| Keywords: | convertible bond envelopment model forecast |
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