| 农产品价格波动的非对称效应 |
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| 引用本文： | 罗永恒,文先明.农产品价格波动的非对称效应[J].系统工程,2012(7):55-61. |
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| 作者姓名： | 罗永恒 文先明 |
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| 作者单位： | 湖南农业大学经济学院;长沙理工大学经济与管理学院 |
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| 摘 要： | 农产品价格指数的误差存在条件异方差问题,还具有杠杆效应。通过应用GARCH系列模型对中国农产品生产价格指数进行研究,发现农产品价格波动特点具有"尖峰厚尾"、非对称性、波动聚集性、零均值等特征。用EARCH模型发现农产品生产价格指数存在非对称效应。当市场出现"利好消息"的时候,农产品价格波动会出现比较大的波动;而当市场出现"利空消息"的时候,其波动比较平稳。
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| 关 键 词： | 非对称效应 农产品价格波动 EGARCH模型 |
The Asymmetric Effect of the Price Fluctuation of Farm Products |
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| LUO Yong-heng,WEN Xian-ming.The Asymmetric Effect of the Price Fluctuation of Farm Products[J].Systems Engineering,2012(7):55-61. |
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| Authors: | LUO Yong-heng WEN Xian-ming |
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| Institution: | (Economic College of Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China) |
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| Abstract: | |
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