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| 时间序列协整关系的存在性及检验方法 | |
| 作者姓名： | 刘基良 徐全智 |
| 作者单位： | 电子科技大学应用数学学院，电子科技大学应用数学学院 |
| 摘 要： | 利用时间序列协整理论来提高金融系统中长期预测精度是其重要应用领域.在时间序列协整关系存在性的判断及检验方法的研究领域中,国外以2003年度诺贝尔经济学奖得主Engel和Granger所研究的线性协整为成熟代表,他们研究的是非平稳时间序列之间的长期线性协整关系,国内以张世英为代表的研究集体所研究的是非线性与长记忆时间序列间的协整关系并在这方面取得了一系列创造性的成果,他们还在非协整系统中分量序列的非线性变换、贝叶斯检验等方面也有较深入的研究.本文主要介绍了这些时间序列协整关系的存在性及检验方法并对这些方法进行适当对比分析. |
| 关 键 词： | 协整 线性协整 非线性协整 存在性检验 |
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