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非完全有限维金融市场未定权益定价的度量广义逆方法
作者单位:
黑龙江财经学院;哈尔滨师范大学
摘 要:
讨论在时刻t=0具有n个基本证券的金融市场,到未来t=T市场中基本证券处于m种状态,当时间T足够长时,金融市场一定是非完全的.由基本证券的偿付矩阵定义了从Banach空间l■到Hilbert空间l■中有界线性算子A,将未定权益空间l■中任一不可达元y的定价,转化为从l■到l■中集值度量广义逆A~?在y处的集合值A~?(y)的单值选择,证得A~+y恰为其单值选择,其中A~+为矩阵A的Moore-Penrose广义逆.
关 键 词:
非完全金融市场
未定权益
度量广义逆
Moore-Penrose广义逆
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