双分数布朗运动环境下最值期权的定价 |
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作者单位: | ;1.西安工程大学理学院 |
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摘 要: | 假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,获得双分数布朗运动环境下最值期权的定价公式.
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关 键 词: | 双分数布朗运动 最值期权 保险精算 随机分析理论 |
Pricing Minimum or Maximum Option in Bi-fractional Brownian Motion Environment |
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Abstract: | |
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