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| 考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型 | |
| 作者单位： | ;1.宁夏大学数学统计学院 |
| 摘 要： | 以可信性理论为基础,将通货膨胀因素引入模糊投资组合Mean-Variance(以下简称MV)模型中.由于通货膨胀率的不确定性,将通货膨胀率看成模糊变量,建立了考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型.另外,分别给出了当风险资产的收益率和通货膨胀率为三角、梯形和钟型模糊变量时的模糊投资组合MV模型.利用粒子群优化算法对模型进行了求解,给出了不同通货膨胀率下的投资风险及投资策略.实证分析表明:考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型更能真实地反映投资者的实际投资情况. |
| 关 键 词： | 通货膨胀 可信性理论 投资组合模型 粒子群优化算法 |
Fuzzy Portfolio MV Model Considering Inflation Factors |
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