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| 复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | |
| 引用本文： | 关树明,李 波,郭 红.复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数[J].华中师范大学学报(自然科学版),2011,45(1):6-10. |
| 作者姓名： | 关树明 李 波 郭 红 |
| 作者单位： | 1. 河北联合大学,理学院,河北,唐山,063000 2. 华中师范大学,数学与统计学学院,武汉,430079 3. 南开大学数学学院,天津,300071 |
| 摘 要： | 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金... |
| 关 键 词： | 复合Poisson风险模型 常利息力 红利 threshold策略 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 积分-微分方程 |
The Gerber-Shiu expected discounted penalty function of the compound Poisson risk model |
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| GUAN Shuming,LI Bo,GUO Hong.The Gerber-Shiu expected discounted penalty function of the compound Poisson risk model[J].Journal of Central China Normal University(Natural Sciences),2011,45(1):6-10. | |
| Authors: | GUAN Shuming LI Bo GUO Hong |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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