| 股本权证发行后的定价与模型求解 |
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| 引用本文： | 肖炜麟,张卫国,张惜丽,徐维军.股本权证发行后的定价与模型求解[J].系统工程,2009,27(5). |
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| 作者姓名： | 肖炜麟 张卫国 张惜丽 徐维军 |
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| 作者单位： | 华南理工大学工商管理学院,广东,广州,510640
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金，教育部新世纪优秀人才支持计划，教育部人文社会科学研究规划项目 |
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| 摘 要： | 利用权证发行后的可观察量,构建定价权证的非线性方程组,进一步分析验证了此方程组解的存在性.将新的评价函数和加权梯度方向搜索引入遗传算法,给出了一种求解带约束不等式的非线性问题的扩展混合遗传算法.最后,结合实际市场数据进行了实证研究,并针对不同的数值例子进行了算法的检验.数值结果表明该方法在权证定价模型求解方面比其他方法更有利.
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| 关 键 词： | 股本权证 权证定价 混合遗传算法 非线性方程组 |
Model and Solution for Pricing after the Issuing of Equity Warrant |
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| XIAO Wei-lin,ZHANG Wei-guo,ZHANG Xi-li,XU Wei-jun.Model and Solution for Pricing after the Issuing of Equity Warrant[J].Systems Engineering,2009,27(5). |
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| Authors: | XIAO Wei-lin ZHANG Wei-guo ZHANG Xi-li XU Wei-jun |
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