| VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究 |
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| 引用本文： | 张晨.VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2003,26(3):441-445. |
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| 作者姓名： | 张晨 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,管理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 摘 要： | 近20多年来金融市场迅猛发展,金融机构所面临的风险日趋复杂,主要风险已从信用风险转向了市场风险,表现为利率风险、股价风险和汇率风险的综合。我国金融市场是一个发展中的新兴市场,建立适应于我国金融市场的风险预测模型对我国金融风险管理十分必要。文章从研究VaR模型的具体操作方法入手,分析VaR法对于我国金融市场风险管理的影响,探讨VaR法在我国风险度量和金融监管中存在的问题并提出改进策略。
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| 关 键 词： | VaR模型 置信水平 证券市场 金融风险管理 |
| 文章编号： | 1003-5060(2003)03-0441-05 |
| 修稿时间： | 2002年11月1日 |
Application of the VaR method in financial risk management of China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Value at Risk(VaR) model confidence level securities market financial risk management |
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