| 用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象 |
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| 引用本文： | 邵明亭,王军.用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象[J].北京交通大学学报(自然科学版),2006,30(3):93-96. |
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| 作者姓名： | 邵明亭 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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教育部教外司基金 |
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| 摘 要： | 利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte-Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.
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| 关 键 词： | Poisson过程 选举模型 收益过程 宽尾现象 |
| 文章编号： | 1673-0291(2006)03-0093-04 |
| 收稿时间： | 2005-05-17 |
| 修稿时间： | 2005年5月17日 |
Simulation of Fat-Tails Phenomena for A Stock Return Process with the Voter Model |
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| SHAO Ming-ting,WANG Jun.Simulation of Fat-Tails Phenomena for A Stock Return Process with the Voter Model[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2006,30(3):93-96. |
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| Authors: | SHAO Ming-ting WANG Jun |
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| Institution: | School of Science,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044 ,China |
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| Abstract: | We construct the return process of a stock with the voter model,and we compare the different cases for the parameters:the starting density,the rate of transform and the dimensions of the voter model.At last we discuss the fat-tail phenomena of the return process by the Monte-Carlo simulation. |
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| Keywords: | Poisson process voter model return process fat-tail phenomena |
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