| 股票波动率的高频率数据估计及实证分析 |
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| 引用本文： | 罗羡华,李元.股票波动率的高频率数据估计及实证分析[J].广州大学学报(自然科学版),2003,2(4):307-310. |
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| 作者姓名： | 罗羡华 李元 |
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| 作者单位： | 广州大学理学院,广东,广州,510405 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 10 2 710 3 3 )，广州大学重点科研资助 (LG-ZD-0 2 2 0 ) |
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| 摘 要： | 用分类方法，直接采用高频率数据来估计股票市场普通个股风险(总波动率)三个组成部分：整个市场水平波动率、特定行业水平波动率和特定厂商水平波动率，对中国股票市场进行了实证分析。
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| 关 键 词： | 波动率 高频率数据 估计 实证分析 |
| 文章编号： | 1671-4229(2003)04-0307-04 |
| 修稿时间： | 2003年1月8日 |
Estimation of stock volatility with high frequency data and its empirical analysis |
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| LUO Xian-hua,LI Yuan.Estimation of stock volatility with high frequency data and its empirical analysis[J].Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition,2003,2(4):307-310. |
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| Authors: | LUO Xian-hua LI Yuan |
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| Abstract: | A disaggregated approach and high frequency data are used to estimate three components of stock market volatility: market-level volatility in this paper, industry-level volatility and firm-level volatility. An empirical analysis is made also for stock market in China. |
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| Keywords: | volatility high frequency data estimation empirical analysis |
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