| 最大风险度量的组合投资问题的研究 |
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| 引用本文： | 屠新曙,王键,龙顺潮,杨春.最大风险度量的组合投资问题的研究[J].湘潭大学自然科学学报,1999,21(2):16-19. |
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| 作者姓名： | 屠新曙 王键 龙顺潮 杨春 |
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| 作者单位： | 湘潭大学数学系,湘潭,411105 |
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| 基金项目： | 湖南省科委软科学项目,湖南省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 比较系统地深入研究了最大风险度量的组合投资问题，首先对问题进行了仔细的分析，建立了此类投资组合问题的数学模型．对定模型，该文给出了一种有效的解法——临界线法
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| 关 键 词： | 预期收益 风险 临界线 |
| 修稿时间： | 1998-09-08 |
THE STUDY FOR THE PORTFOLIO INVESTMENT IN THE MEASUREMENT OF MAXIMUM RISK |
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| Tu Xinshu,Wang Jian,Long Shunchao,Yang Chun.THE STUDY FOR THE PORTFOLIO INVESTMENT IN THE MEASUREMENT OF MAXIMUM RISK[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,1999,21(2):16-19. |
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| Authors: | Tu Xinshu Wang Jian Long Shunchao Yang Chun |
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| Abstract: | The essay make a thorough and systematic study
about the measurement of maximum of portfolio investment. Firstly, we make a careful analysis
about the problem and build a mathematic model about this kind of problem. Our essay gives a
kind of effective solution critical line. |
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| Keywords: | expected yield risk crtical lin |
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