| 带税收的红利最大化再保险模型研究 |
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| 引用本文： | 夏登峰,马侠,费为银.带税收的红利最大化再保险模型研究[J].安徽工程科技学院学报,2008,23(2). |
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| 作者姓名： | 夏登峰 马侠 费为银 |
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| 作者单位： | 安徽工程科技学院,应用数理系,安徽,芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 教育部科学技术基金
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安徽省教育厅自然科学基金
,
安徽工程科技学院校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 主要考虑一类带红利和税收的比例再保险盈余模型.以直到破产时红利的累积折现最大化为目标,其值函数为红利的累积折现,红利折现率为时间的函数.推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对红利和再保险最优控制策略进行了分析.
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| 关 键 词： | 变折现率 红利过程 比例再保险 税收 HJB方程 |
A reinsurance model of maximization of dividend with taxes |
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| XIA Deng-feng,MA Xia,FEI Wei-yin.A reinsurance model of maximization of dividend with taxes[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2008,23(2). |
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| Authors: | XIA Deng-feng MA Xia FEI Wei-yin |
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| Abstract: | This paper investigates a class of proportional reinsurance surplus model with dividend process and taxes.The insurer's objective is to maximize the expected value of future,until ruin time,discounted dividend payments.This paper assumes that the discounted rate is fluctuating.The HJB equation of the insurer's value function is derived.The optimal control policy on dividend and reinsurance is discussed. |
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| Keywords: | fluctuated discounting rate dividend process proportional reinsurance taxes HJB equation |
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