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| 基于小波变换的多元时间序列相似性研究 | |
| 引用本文： | 刘智,游中胜,邹枝玲. 基于小波变换的多元时间序列相似性研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2009, 34(4) |
| 作者姓名： | 刘智 游中胜 邹枝玲 |
| 作者单位： | 1. 重庆理工大学,计算机学院,重庆,400050;四川大学,计算机学院,成都,610064 2. 西南大学,心理学院,重庆,400715 |
| 摘 要： | 多元时间序列由于多元性和变量间的相关性而趋于复杂.简单综述了时间序列研究方法,结合小波变换的降维和多尺度特性,以矩阵的Froenius加权平方范数为度量工具,提出了基于haar小波变换的多元时间序列间相似性匹配方法.实验数据表明,该方法能够有效的比较多元时间序列间的相似性程度. |
| 关 键 词： | 时间序列 Froenius范数 欧氏距离 haar小波 |
Efficient Matching of Multivariate Time Series By Wavelets |
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| LIU Zhi,YOU Zhong-sheng,ZOU Zhi-ling. Efficient Matching of Multivariate Time Series By Wavelets[J]. Journal of southwest china normal university(natural science edition), 2009, 34(4) | |
| Authors: | LIU Zhi YOU Zhong-sheng ZOU Zhi-ling |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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