| 极大极小优化问题信赖域算法的收敛性 |
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| 引用本文： | 王福胜,王川龙.极大极小优化问题信赖域算法的收敛性[J].山西大学学报(自然科学版),2012,35(1):32-37. |
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| 作者姓名： | 王福胜 王川龙 |
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| 作者单位： | 太原师范学院数学系,山西太原,030012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171250);山西省自然科学基金(2011011002-2) |
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| 摘 要： | 对在最优控制、金融工程、经济管理等领域中具有广泛应用价值的一类非线性极大极小优化问题给出一种新的信赖域算法.在每次迭代中,算法只需求解标准的QP子问题,获取新的迭代点.另外,算法具有易于推广到线性约束的极大极小优化问题的特点.在较弱的假设下,分析了算法的收敛性.
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| 关 键 词： | 极大极小优化 信赖域算法 收敛分析 |
On the Convergence of a Trust-region Algorithm for Minimax Problem |
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| WANG Fu-sheng
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WANG Chuan-long.On the Convergence of a Trust-region Algorithm for Minimax Problem[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2012,35(1):32-37. |
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| Authors: | WANG Fu-sheng WANG Chuan-long |
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| Institution: | ( Department of Mathematics,Taiyuan Normal University,Taiyuan 030012,China) |
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| Abstract: | For the nonlinear minimax problem a trust-region algorithm is proposed.It can be widely used in the optimal control,financial engineering and economic administration.In each iteration,the algorithm solves one QP subproblem to obtain the new iterate.In addition,the algorithm can be generalized to the linearly constrained minimax problems.Under mild assumptions,the convergence is analyzed. |
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| Keywords: | minimax optimization trust-region methods convergence analysis |
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