| 具有非常数回报率的证券指数跟踪问题的简单脉冲控制 |
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| 引用本文： | 刘柏清,朱正佑,秦成林,李华.具有非常数回报率的证券指数跟踪问题的简单脉冲控制[J].上海大学学报(自然科学版),2002,8(1):68-72. |
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| 作者姓名： | 刘柏清 朱正佑 秦成林 李华 |
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| 作者单位： | 1. 上海大学,理学院,上海,200436
2. 交通银行,上海,200051 |
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| 基金项目： | 交通银行基金托管部的资助 |
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| 摘 要： | 运用随机脉冲控制理论讨论了均值 -方差模式的现金管理指数跟踪问题 ,在回报率随现金比重变化的情况下 ,讨论了证券指数跟踪最优化问题 ,得出了存在简单脉冲控制策略的充分性条件 .
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| 关 键 词： | 现金管理 指数跟踪 拟变分不等式 随机脉冲控制 回报率 |
| 文章编号： | 1007-2861(2002)01-0068-05 |
| 修稿时间： | 2001年7月25日 |
Simple Impulse Control for Equity Index Tracking Problem with Non-Constant Return Rate |
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| LIU Bai-qing,ZHU Zheng-you,QIN Cheng-lin,LI Hua.Simple Impulse Control for Equity Index Tracking Problem with Non-Constant Return Rate[J].Journal of Shanghai University(Natural Science),2002,8(1):68-72. |
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| Authors: | LIU Bai-qing ZHU Zheng-you QIN Cheng-lin LI Hua |
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| Abstract: | By applying the stochastic impulse control theory, this paper discusses a cash management problem with index tracking within a mean-variance framework. Optimization of equity index tracking problem whose return rate depending on the cash weight is discussed. Sufficient conditions of existence of the simple impulse control are also presented. |
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| Keywords: | cash management index tracking quasi-variational inequalities stochastic impulse controls return rate |
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