| 基于PSRT的大连豆粕期货价格的混沌判据 |
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| 引用本文： | 何凌云,ZHOU Shu-dong,徐才华. 基于PSRT的大连豆粕期货价格的混沌判据[J]. 系统工程, 2008, 26(6) |
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| 作者姓名： | 何凌云 ZHOU Shu-dong 徐才华 |
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| 作者单位： | 1. 中国农业大学,经管学院,北京,100083
2. 国都证券公司,研究部,北京,100090 |
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| 基金项目： | 中国农业大学-南京农业大学青年教师开放科研基金 |
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| 摘 要： | 通过相空间重构技术,对大连豆粕期货价格增长率的时间序列分别进行相空间重构,应用Wolf方法得出最大的Lyapunov指数,从而给出系统混沌存在的证据;利用关联函数求出关联维度和Kolmogorov熵,从而给出对系统的混沌程度的估计和对大连豆粕期货价格进行有效性预测的时间尺度.
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| 关 键 词： | 大连豆粕期货价格 相空间重构 关联维度 最大Lyapunov指数 Kolmogorov熵 |
Chaos Criterion for Dalian Soy Meal Futures Prices Based on PSRT |
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| HE Ling-yun,ZHOU Shu-dong,XU Cai-hua. Chaos Criterion for Dalian Soy Meal Futures Prices Based on PSRT[J]. Systems Engineering, 2008, 26(6) |
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| Authors: | HE Ling-yun ZHOU Shu-dong XU Cai-hua |
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| Affiliation: | 1.College of Economics and Management;China Agricultural University;Beijing 100083;China;2.College of Economics and Management;Nanjing Agricultural University;Nanjing 210095;3.Research Dept.;Guodong Security Corp.;Beijing 100090;China |
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| Abstract: | Using the Phase Space Reconstruction Technique(PSRT) and correlation dimension method,the evidence of the existence of chaos is found in the time series of the monthly and daily Dalian Commodity Exchange(DCE) Soy meal futures price fluctuations in the markets.We analyse the time series of DCE Soy meal futures prices of the markets,attain the correlation dimensions and positive Lyapunov exponents,and thus identify the existence of chaos in the system under study.Furthermore,we also obtain Kolmogorov entropie... |
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| Keywords: | Dalian Soy Meal Futures Price PSRT Correlation Dimension Kolmogorov Entropy Lyapunov Exponent |
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