| 奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究 |
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| 引用本文： | 吴停停,费为银,梁勇.奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究[J].安徽工程科技学院学报,2015(2). |
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| 作者姓名： | 吴停停 费为银 梁勇 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学 数理学院,安徽 芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题。对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标，此时风险资产受 G-布朗运动干扰。然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法，推导出带有特定边界条件值函数的 G-HJB方程，得出相应的基金管理者最优投资组合策略。
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| 关 键 词： | Knight不确定 最优投资组合 对冲基金 高水印 G-HJB方程 |
Study of optimal portfolio of hedge fund with high water-mark incentive fees under knightian uncertainty |
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| WU Ting-ting,FEI Wei-yin?
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LIANG Yong.Study of optimal portfolio of hedge fund with high water-mark incentive fees under knightian uncertainty[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2015(2). |
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| Authors: | WU Ting-ting FEI Wei-yin? LIANG Yong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | knight uncertainty optimal portfolio hedge fund high water mark H-HJB equation |
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