| 有存贷利差最优投资组合的有效前沿研究 |
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| 引用本文： | 秦国文.有存贷利差最优投资组合的有效前沿研究[J].系统工程,2007,25(1):108-110. |
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| 作者姓名： | 秦国文 |
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| 作者单位： | 湖南大学,经济与贸易学院,湖南,长沙,410079;湖南省社会科学院,湖南,长沙,410003 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金;湖南省社会科学基金 |
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| 摘 要： | 运用非线性规划理论与方法,研究存贷利率不相等情形下的均值方差模型,给出最优投资组合及有效前沿的解析表达式。结论表明,有存贷利差的有效前沿是由线段、双曲弧线段及射线上的点组成的集合。
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| 关 键 词： | Kuhn-Tucker条件 组合选择 存贷利率差 有效前沿 |
| 文章编号： | 1001-4098（2007）01-0108-03 |
| 修稿时间： | 2006-06-11 |
Optimization of Portfolio:Efficient Frontier under Saving/Borrowing Rates Spread |
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| QIN Guo-wen.Optimization of Portfolio:Efficient Frontier under Saving/Borrowing Rates Spread[J].Systems Engineering,2007,25(1):108-110. |
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| Authors: | QIN Guo-wen |
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| Institution: | 1. Hunan Universlty, Changsha 410082, China ; Hunan Academy of Social Sciences,Changsha 410003,China |
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| Abstract: | This paper studies the efficient frontier under saving/borrowing rates spread by means of non-linear programming. Both the optimal polices and efficient frontier are derived explicitly. The conclusion shows that the efficient frontier is a set which consists of a line segment, an arc and a line. |
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| Keywords: | Kuhn-Tucker Condition Portfolio Saving/Borrowing Rates Spread Efficient Frontier |
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