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| 随机汇率下的信用违约互换定价模型 | |
| 作者姓名： | 王杨 倪昱婧 张寄洲 |
| 作者单位： | 上海师范大学数理学院,上海,200234 |
| 基金项目： | 上海市教委重点项目,上海师范大学一般科研项目 |
| 摘 要： | 在随机汇率的假设下,通过倒向Kolmogrov方程,运用结构化方法建立了信用违约互换的定价模型,得到了美元市场上信用违约互换价格的显式解,并给出了相关的金融意义分析. |
| 关 键 词： | 随机汇率 信用风险 信用违约互换 结构化方法. |
| 收稿时间： | 2012-12-26 |
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