| 利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟 |
| |
| 引用本文： | 王宁,王军.利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟[J].北京交通大学学报(自然科学版),2005,29(3):25-28. |
| |
| 作者姓名： | 王宁 王军 |
| |
| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金
,
教育部教外司基金 |
| |
| 摘 要： | 通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的Poisson Boolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.
|
| 关 键 词： | 金融数学 非齐次Poisson过程 Poisson Boolean模型 收益过程 临界密度 |
| 文章编号： | 1673-0291(2005)03-0025-04 |
| 修稿时间： | 2004年9月2日 |
Construction and Simulation of Stock Price Fluctuation Process by Using Poisson Boolean Model |
| |
| WANG Ning,WANG Jun.Construction and Simulation of Stock Price Fluctuation Process by Using Poisson Boolean Model[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2005,29(3):25-28. |
| |
| Authors: | WANG Ning WANG Jun |
| |
| Abstract: | Given non_homogenous Poisson process by coupling. And using Poisson Boolean model of continuous percolation theory to construct stock price fluctuation process. The simulation through computer and analysis on the stock price process are given at last. |
| |
| Keywords: | mathematical finance non_homogeneous Poisson process Poisson Boolean model return process critical density |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
