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| 带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布 | |
| 作者姓名： | 吴荣 王过京 |
| 作者单位： | 南开大学数学科学学院,天津,300071;南开大学数学科学学院,天津,300071 |
| 摘 要： | 讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布,给出此分布所满足的积分方程,利用积分方程证明该分布的二次连续可微性．利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分－微分方程．当索赔服从指数分布时给出该分布的明确表达式． |
| 关 键 词： | 风险过程 破产时刻的余额分布 积分-微分方程 |
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