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| 基于随机跳违约强度的可转换债券的定价 | |
| 作者姓名： | 潘坚 肖庆宪 |
| 作者单位： | 1.上海理工大学 管理学院, 上海;2.赣南师范学院 数学与计算机科学学院, 江西 赣州 |
| 摘 要： | 在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从Hull－White模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解,拓展了相关文献的结论. |
| 关 键 词： | 跳违约强度 Hull－White利率模型 约化模型 鞅方法 可转换债券定价 |
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