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| VaR计算方法综述 | |
| 作者姓名： | 张国勇 杨宝臣 |
| 摘 要： | 介绍VaR理论产生的背景条件；然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍，突出介绍了VaR计算的参数方法；最后对各种方法的特点进行讨论和评价。 |
| 关 键 词： | VaR计算方法 历史数据模拟 蒙特卡洛模拟 ARcH模型 金融资产 证券组合 价值风险 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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