| 理想状态下含交易费的证券组合投资模型研究 |
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| 引用本文： | 张晓梅,李科学,何春花.理想状态下含交易费的证券组合投资模型研究[J].河南教育学院学报(自然科学版),2005,14(2):18-19. |
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| 作者姓名： | 张晓梅 李科学 何春花 |
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| 作者单位： | 郑州大学,数学系,河南,郑州,450052;河南农业大学,信息与管理科学学院,河南,郑州,450002;郑州轻工业学院,信息与计算科学系,河南,郑州,450002;河南农业大学,信息与管理科学学院,河南,郑州,450002 |
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| 摘 要： | 在理想状态下,即投资者可以支配的资金为充分大的情况下,研究了含有交易费的证券组合投资问题,将交易费函数近似线性化,考虑收益最大化与风险最小化,建立数学模型,并给出了算例.
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| 关 键 词： | 数学模型 证券组合投资 交易费 线性化 |
| 文章编号： | 1007-0834(2005)02-0018-02 |
| 修稿时间： | 2005年3月8日 |
Researchs on the Portfolio Investment Model with Transaction Costs in Ideal Condition |
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| ZHANG Xiao-mei,LI Ke-xue,HE Chun-hua.Researchs on the Portfolio Investment Model with Transaction Costs in Ideal Condition[J].Journal of Henan Education Institute(Natural Science Edition),2005,14(2):18-19. |
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| Authors: | ZHANG Xiao-mei LI Ke-xue HE Chun-hua |
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| Institution: | ZHANG Xiao_mei~ |
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| Abstract: | In ideal condition, that is, the capital investor possesses is abundant, portfolio model with transaction costs is researched, the function of transaction costs is linearized. To obtain maximal income and minimal risk, mathematics model is established, corresponding example is presented and settled. |
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| Keywords: | mathematics model portfolio investment transaction costs linearize |
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