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| 协方差改进估计的Pitman优良性 | |
| 引用本文： | 王松桂.协方差改进估计的Pitman优良性[J].科学通报,1995,40(1):12-12. |
| 作者姓名： | 王松桂 |
| 作者单位： | 北京工业大学统计研究所 北京100022 (王松桂)，北京工业大学统计研究所 北京100022(杨振海) |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，北京市自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 设θ为p×1参数向量,T_1和T_2分别为p×1和q×1统计量,ET_1=0,ET_2=0,它们的协方差矩阵为这里σ~2未知,∑>O(即∑为正定阵).众所周知,当∑_(12)≠0时,T_1不是θ的一致最小方差无偏估计.Rao提出了θ的更好估计θ~*=T_1-∑_(12)∑_(22)~(-1)T_2,称为协方差改进估计.这里所谓“更好”是指:covθ~*=∑ _(11)-∑_(12)∑_(22)~(-1)∑_(21)≤∑_(11)=covT_1,其中A≤B表示B-A≥0.于是,θ~*在均方误差意义下改进了T_1.关于这一方面的进一步结果见文献2,3]. |
| 关 键 词： | Pitman准则 协方差 估计 椭球等高分布 |
| 收稿时间： | 1993-12-03 |
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