| 非均衡市场中投资组合套利的存在性 |
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| 引用本文： | 傅强 薄兴成. 非均衡市场中投资组合套利的存在性[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2001, 24(5): 123-126 |
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| 作者姓名： | 傅强 薄兴成 |
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| 作者单位： | 重庆大学工商管理学院!重庆400044 |
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| 摘 要： | 讨论了非均衡市场中投资组合套利问题，得出了投资组合套利存在的判断定理。该定理表明，只要市场中存在一个对待的鞅测度，则市场中无套利机会。从该定理出发，还得到了关于市场中套利机会存在性的一个构造结果。这些结论表明，投资组合套利机会的存在性与所在的市场有密切关系。
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| 关 键 词： | 套利 非均衡市场 投资组合 存在性 |
| 文章编号： | 1000-582x(2001)05-0123-04 |
| 修稿时间： | 2001-03-13 |
Existence of an Arbitrage about Portfolio in an Unequilibrium Market |
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| FU Qiang,PU Xing cheng. Existence of an Arbitrage about Portfolio in an Unequilibrium Market[J]. Journal of Chongqing University(Natural Science Edition), 2001, 24(5): 123-126 |
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| Authors: | FU Qiang PU Xing cheng |
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| Abstract: | This article has discussed the problem of an arbitrage about an portfolio in an unequilimarket and got a determinable theorem about existence of an arbitrage about an portfolio. According to this theorem,an arbitrage about portfolio is not existing if there exists a respect martignal measure.A structural result about existence of arbitrage about an portfolio in a market is gotten. All results represent the existence of an arbitrage about an portfolio is related closely to the type of market. |
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| Keywords: | marker equilibrium arbitrage |
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