| 股指期货套利中跟踪指数投资组合的构建 |
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| 引用本文： | 方卫东,张晓峰.股指期货套利中跟踪指数投资组合的构建[J].科学技术与工程,2008,8(17). |
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| 作者姓名： | 方卫东 张晓峰 |
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| 作者单位： | 华南理工大学理学院数学系,广州,510640 |
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| 摘 要： | 套利交易者发现套利机会之后，可以同时在股指期货和股票现货市场建立相反头寸，从而锁定无风险利润。现货市场建立头寸的一个重要途径就是构建跟踪指数的投资组合，该投资组合对指数的跟踪效果是影响套利结果的重要因素。讨论股指期货的套利交易中跟踪指数的投资组合的构建问题，采用市值权重模型和最优化模型构建跟踪沪深300指数的投资组合，并通过实证得出最优化模型的跟踪效果要优于市值权重模型的结论。
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| 关 键 词： | 股指期货 套利 投资组合 跟踪误差 |
Construction of Investment Portfolio Tracking Stock Index |
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| FANG Wei-dong,ZHANG Xiao-feng.Construction of Investment Portfolio Tracking Stock Index[J].Science Technology and Engineering,2008,8(17). |
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| Authors: | FANG Wei-dong ZHANG Xiao-feng |
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