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| Copula函数在金融市场组合风险中的相关性研究 | |
| 作者姓名： | 韩宝燕 |
| 作者单位： | 山东工艺美术学院公共课教学部; |
| 基金项目： | 2013年度山东省高等学校青年骨干教师国内访问学者项目研究成果 |
| 摘 要： | Copula函数是一种将联合分布与边缘分布连接在一起的函数,它描述了变量间的相关性。1999年后Copula函数已在统计上得到广泛应用并开始应用于金融领域。自然地作为一种可以研究非线性、非对称相关的统计理论,Copula函数在国际上被迅速应用到金融市场的相关性分析、金融风险的管理与防范以及资产定价、保险定价等方面。 |
| 关 键 词： | Copula函数 相关性 金融风险 |
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