| 基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪的实证研究 |
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| 引用本文： | 封文丽,武金存.基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪的实证研究[J].中南民族大学学报(自然科学版),2010,29(4). |
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| 作者姓名： | 封文丽 武金存 |
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| 摘 要： | 在借鉴国外有关研究成果的基础上,建立了基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪,在目标函数中增加一个与组合权重绝对值总和成比例的惩罚参数,并利用上证180历史数据进行实证检验,通过跟踪基准指数能力、比较样本外绩效和样本外优越性指标,表明新模型不但调整稳定了优化过程,而且提高了样本外的跟踪效果.
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| 关 键 词： | 指数跟踪 跟踪误差 惩罚参数 |
Study of Index Tracking Optimization Based on CPLC Method of Tobit Model |
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| Feng Wenli,Wu Jincun.Study of Index Tracking Optimization Based on CPLC Method of Tobit Model[J].Journal of South-Central Univ for,2010,29(4). |
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| Authors: | Feng Wenli Wu Jincun |
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