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| 有偿债基金机制的公司债定价模型 | |
| 作者姓名： | 任学敏 光华 |
| 作者单位： | 同济大学数学系,上海,200092 |
| 基金项目： | 国家“九七三”重点基础研究发展计划（(2007CB814903） |
| 摘 要： | 有偿债基金的公司债是发行公司专门提取偿债基金以保证本息偿还的公司债券,它具有提前偿还的性质.由于计提偿债基金会引起公司资产的跳跃,给出了公司在计提偿债基金前没有违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布,并利用首次通过模型得到债券定价公式,通过数值计算作图分析了债券价格随参数变化的金融意义. |
| 关 键 词： | 偿债基金 违约概率 公司资产条件分布 首次通过模型 |
| 收稿时间： | 2010-11-26 |
| 修稿时间： | 2011-04-13 |
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