| 基于信用迁移全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型 |
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| 引用本文： | 迟国泰,王化增,杨德.基于信用迁移全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型[J].系统管理学报,2008,17(1):1-8. |
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| 作者姓名： | 迟国泰 王化增 杨德 |
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| 作者单位： | 1. 大连理工大学,管理学院,大连,116024
2. 广东移动通信有限责任公司,江门分公司,江门,529000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026) |
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| 摘 要： | 根据CreditMetrics信用风险迁移矩阵的时间效应和随机过程中的Brown运动来反映银行贷款风险的非系统因素,确定信贷资产风险随时间变动的数学关系;结合因子模型与Markowitz的均值-协方差模型,建立基于存量与增量组合累计风险的银行贷款决策模型.模型的基本原理是通过对决策前贷款存量组合的风险和收益率与其加入一笔新贷款后的总风险和总收益率的对比来决定是否发放该笔贷款.模型的主要特点:①综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量的关系;②信贷资产的信用风险由扰动项定量的表示出来,而不是像流行方法那样由于因子模型的扰动项的均值为零而直接将σ2ei设置为0;③把微观层次的风险与宏观经济变量联系起来,充分考虑宏观经济要素对微观个体还贷能力的重要影响,即综合考虑了市场风险和信用风险对信贷风险的影响.
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| 关 键 词： | 信贷决策 贷款组合 存量组合风险/累计风险 Brown运动 资本资产定价模型 信用迁移 贷款组合优化 单笔贷款 决策模型 Transfer Credit Risk based Optimization Portfolio Total Incremental Individual 信贷风险 市场 还贷能力 微观层次 经济要素 联系 宏观经济变量 设置 |
| 文章编号： | 1005-2542(2008)01-0001-08 |
| 修稿时间： | 2007年6月22日 |
Decision-making Model for Individual Incremental Loan in Total Loan Portfolio Optimization based on Credit Risk Transfer |
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| CHI Guo-tai,WANG Hua-zeng,YANG De.Decision-making Model for Individual Incremental Loan in Total Loan Portfolio Optimization based on Credit Risk Transfer[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2008,17(1):1-8. |
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| Authors: | CHI Guo-tai WANG Hua-zeng YANG De |
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| Institution: | 1.School of Management;Dalian Univ.of Technol.;Dalian 116024;China;2.Jiangmen Branch;Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.Jiangmen 529000;China |
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| Abstract: | Based on time variance effect of the assets credit rating migration of CreditMetrics and the stochastic process Brownian motion,the asset nonsystematic factor of bank is determined and the mathematical relationship between credit risk and time is established.Combined with factor model and the mean-variance model of Markowitz,a loan decision-making model on existing portfolio and accumulative portfolio is set up.The basic principle of the model is that bank will decide whether to permit a new loan by compari... |
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| Keywords: | credit decision-making loan portfolio existing portfolio risk / accumulative risk Brownian motion CAPM |
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