离散化衍生品的定价 |
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作者单位: | ;1.湖南师范大学数学与计算机科学学院;2.河南科技大学数学与统计学院 |
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摘 要: | 研究离散化衍生品的定价。首先,建立了二叉树模型和Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型,并给出二叉树模型和CRR模型下的衍生品的定价公式的推导过程,得到了衍生品的定价公式。最后,结合实例分析模型在现实中的应用。
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关 键 词: | 金融衍生工具 二叉树模型 CRR模型 定价 |
Pricing of Discrete Derivatives |
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