|
|||||
|
|
| 模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略 | |
| 引用本文： | 陈子旸,王秀莲.模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略[J].天津师范大学学报(自然科学版),2023(2):11-16. |
| 作者姓名： | 陈子旸 王秀莲 |
| 作者单位： | 天津师范大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（11401436）；;天津市教委科研基金资助项目（JW1714）； |
| 摘 要： | 基于经典风险模型，研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险，结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性，以最大化公司的最终财富期望效用为目标，得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模型的重要参数对最优策略的影响. |
| 关 键 词： | 模糊厌恶 超额损失再保险 方差保费准则 最优投资 CARA效用函数 |