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| 延迟索赔风险模型的最优再保险 | |
| 作者姓名： | 肖鸿民 王占魁 刘月娣 |
| 作者单位： | 西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070;西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070;西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070 |
| 摘 要： | 针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性. |
| 关 键 词： | 延迟风险模型 方差分保费原则 最优再保险 扩散逼近 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 |
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