| 一类风险证券有效组合的变动分析 |
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| 引用本文： | 张卫国,聂赞坎. 一类风险证券有效组合的变动分析[J]. 宁夏大学学报(自然科学版), 2002, 23(2): 157-159,163 |
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| 作者姓名： | 张卫国 聂赞坎 |
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| 作者单位： | 宁夏大学西部发展研究中心,宁夏,银川,750002;西安交通大学理学院,陕西,西安,710049;西安交通大学理学院,陕西,西安,710049 |
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| 基金项目： | 宁夏自然科学基金资助项目(F003) |
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| 摘 要： | 研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下,新增加证券对于原有有铲组合的影响及调整问题,分析了有效边界的变动和投资比例的变化,并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离与风险、收益及投资比例的增加或减少程度的关系。
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| 关 键 词： | 证券组合 有效边界 不允许卖空 变动分析 |
| 文章编号： | 0253-2328(2002)02-0157-03 |
Fluctuation analysis of efficient frontier for a class of risky securities |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio efficient frontier not selling short fluctuation analysis |
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