| 粒子群算法在投资组合中的应用 |
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| 引用本文： | 张波,陈睿君,路璐. 粒子群算法在投资组合中的应用[J]. 系统工程, 2007, 25(8): 108-110 |
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| 作者姓名： | 张波 陈睿君 路璐 |
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| 作者单位： | 1. 中南大学,商学院,湖南,长沙,410083
2. 中南大学,物理计算与科学学院,湖南,长沙,410083 |
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| 摘 要： | 投资组合面临现实证券市场中大量数据，求解组合模型是一个非线性整数规划问题，传统数学规划算法难以有效求解。为此，本文将粒子群算法应用到基于VaR的投资组合模型中，并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟，结果说明该算法所求最优投资组合是实用的和有效的。
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| 关 键 词： | 粒子群算法 投资组合 |
| 文章编号： | 1001-4098（2007）08-0108-03 |
| 修稿时间： | 2007-01-11 |
Application of the Particle Swarm Optimization in the Portfolio Selection |
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| ZHANG Bo,CHEN Rui-jun,LU Lu. Application of the Particle Swarm Optimization in the Portfolio Selection[J]. Systems Engineering, 2007, 25(8): 108-110 |
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| Authors: | ZHANG Bo CHEN Rui-jun LU Lu |
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| Affiliation: | 1. Business School,Central South University,Changsha 410083,China; 2. School of Physics,Central South University,Changsha 410083,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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