| 存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计 |
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| 引用本文： | 高洁. 存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计[J]. 系统工程, 2004, 22(10): 98-100 |
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| 作者姓名： | 高洁 |
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| 作者单位： | 江南大学,理学院,江苏,无锡,214064 |
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| 基金项目： | 江南大学科研基金资助项目(0003180) |
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| 摘 要： | 利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。本文通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题，得到存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计。
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| 关 键 词： | 长记忆过程 ARFIMA模型 最大似然估计 状态空间模型 Kalman滤波 缺失值 |
| 文章编号： | 1001-4098(2004)10-0098-03 |
Maximum Likelihood Estimation of ARFIMA Models with Missing Values |
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| GAO Jie. Maximum Likelihood Estimation of ARFIMA Models with Missing Values[J]. Systems Engineering, 2004, 22(10): 98-100 |
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| Authors: | GAO Jie |
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| Abstract: | By incorporating the state-space representation with the Kalman filter, we can solve the missing values problem for time series. This thesis computes the maximum likelihood estimation of an ARFIMA process with missing values by (modifying) the Kalman filter recursive equations. |
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| Keywords: | Long-memory Process ARFIMA Model Maximum Likelihood Estimation(MLE) State-space Model (Kalman Filter Missing Values) |
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