| 基于EMD与神经网络的中国股票市场预测 |
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| 引用本文： | 王文波,费浦生,羿旭明.基于EMD与神经网络的中国股票市场预测[J].系统工程理论与实践,2010,30(6):1027-1033. |
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| 作者姓名： | 王文波 费浦生 羿旭明 |
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| 作者单位： | 1. 武汉科技大学,湖北省冶金工业过程系统科学重点实验室,武汉,430065
2. 武汉大学数学与统计学院,武汉,430072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，冶金工业过程系统科学重点实验室基金 |
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| 摘 要： | 应用EMD分解算法、混沌分析和神经网络理论提出了一种中国股票市场建模及预测的EMD神经网络模型.首先应用EMD分解算法把原始股市时间序列分解成不同尺度的基本模态分量,并在此基础上进一步分析, 表明中国股市存在混沌特性;再经混沌分析和神经网络进行组合预测,提高了模型对多种目标函数的学习能力, 有效提高了预测精度. 实验表明:与现有方法相比, 该方法具有较高的精度.
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| 关 键 词： | 经验模态分解 股市预测 混沌分析 神经网络 |
Prediction of China stock market based on EMD and neural network |
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| WANG Wen-bo,FEI Pu-sheng,YI Xu-ming.Prediction of China stock market based on EMD and neural network[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2010,30(6):1027-1033. |
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| Authors: | WANG Wen-bo FEI Pu-sheng YI Xu-ming |
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