| 宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在
保险中的应用* |
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| 引用本文： | 杨洋,林金官,王定成.宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在
保险中的应用*[J].河海大学学报(自然科学版),2015(4):375-388. |
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| 作者姓名： | 杨洋 林金官 王定成 |
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| 作者单位： | 通信作者. 南京审计学院江苏省金融工程重点实验室, 南京 211815; 东南大学经济管理学院, 南京 210096.,东南大学数学系, 南京 210096.,南京审计学院江苏省金融工程重点实验室, 南京 211815. |
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| 基金项目： | 本文受到国家自然科学基金 (No.71471090, No.71271042), 教育部人文社会科学研究青年基金 (No.14 YJCZH182),
中国博士后科学基金 (No.2014T70449, No.2012M520964), 江苏省自然科学基金 (No.BK 20131339), 江苏省高校自然科学基金重大项目(No.15KJA110001),
江苏省青蓝工程, 江苏省高校优秀科技创新团队项目, 江苏高校优势学科建设工程, 江苏省高校金融工程重点实验室和江苏省十二五重点建设学科 (统计学) 项目的资助. |
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| 摘 要： | 研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.
相应于所得到的理论结果, 进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用:
一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中, 保险公司盈余的渐近估计;
二是在复合更新风险模型中, 有限时和无限时破产概率的一致渐近估计.
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| 关 键 词： | 中偏差 宽象限相依 控制变换 基于顾客到达过程的保险风险模型 复合更新风险模 |
Moderate Deviations for the Partial Sum of Widely
Orthant Dependent Random Variables and
Their Applications in Insurance |
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| YANG Yang,LIN Jinguan and WANG Dingcheng.Moderate Deviations for the Partial Sum of Widely
Orthant Dependent Random Variables and
Their Applications in Insurance[J].Journal of Hohai University (Natural Sciences ),2015(4):375-388. |
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| Authors: | YANG Yang LIN Jinguan and WANG Dingcheng |
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| Institution: | Corresponding author. The Key Lab of Financial Engineering of Jiangsu
Province, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China; School of Eco-
nomics and Management, Southeast University, Nanjing 210096, China.,Department of Mathematics, Southeast University, Nanjing 210096, China. and The Key Lab of Financial Engineering of Jiangsu Province, Nanjing Audit
University, Nanjing 211815, China. |
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| Abstract: | This paper deals with the moderate deviations for the partial sum of widely
orthant dependent real-valued random variables with dominatedly varying tails. As an
illustration of the obtained results the authors give two applications related to some de-
pendent insurance risk models: The surplus of an insurance company is estimated in the
customer-arrival-based insurance risk model; and the uniform asymptotics for the finite-time
and infinite-time ruin probabilities are derived in the compound renewal risk model. |
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| Keywords: | Moderate deviations Widely orthant dependence Dominated vari-
ation Customer-arrival-based insurance risk model Compound re-
newal risk model |
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