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| 基于小波变换域的SVM股市时间序列预测算法 | |
| 引用本文： | 杨稣,史耀媛,宋恒.基于小波变换域的SVM股市时间序列预测算法[J].科学技术与工程,2008,8(12):3171-3174. |
| 作者姓名： | 杨稣 史耀媛 宋恒 |
| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学,西安,710075;西北工业大学,西安,710072 2. 西安电子科技大学,西安,710075 3. 海军航空工程学院,烟台,264001 |
| 摘 要： | 研究利用小波变换技术提高基于SVM的股市时间序列预测算法的效果.采用结构相同的若干SVM同步预测股市时间序列数据在不同尺度下的小波变换系数,通过对各预测值进行加权组合预测股市变化趋势.其中所有SVM的核参数采用遗传算法同时自动进化调整.通过实证分析,以及同基于SVM的股市时间序列预测算法进行对比,结果证明结合小波变换技术能够更深入揭示股市规律. |
| 关 键 词： | 股市 时间序列预测 支持向量机 小波变换 |
Stock Market Time Series Prediction Method Based on SVM and Wavelet |
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| YANG Su,SHI Yao-yuan,SONG Heng.Stock Market Time Series Prediction Method Based on SVM and Wavelet[J].Science Technology and Engineering,2008,8(12):3171-3174. | |
| Authors: | YANG Su SHI Yao-yuan SONG Heng |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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