| 风险管理中的风险分配问题 |
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| 引用本文： | 夏路,魏先华,姜铁军,程兵.风险管理中的风险分配问题[J].系统工程理论与实践,2008,28(8):107-117. |
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| 作者姓名： | 夏路 魏先华 姜铁军 程兵 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重点项目"金融风险的测量与建模"，中国科学院研究生院启动基金 |
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| 摘 要： | 为了进一步明晰风险管理实践中选择风险分配函数的问题,通过引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,并在此基础上讨论了风险分配应该满足的原则,继而证明并比较了标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并得到如下结论:1)风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数;2)在标准差风险度量下,协方差风险分配函数是可行的风险分配函数;3)在标准差风险度量下,相对风险分配函数不是可行的风险分配函数;4)在一定条件下,风险分配函数之间具有等价性.
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| 关 键 词： | 风险度量 风险分配 风险预算 |
Risk allocation in risk management |
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| XIA Lu,WEI Xian-hua,JIANG Tie-jun,CHENG Bing.Risk allocation in risk management[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2008,28(8):107-117. |
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| Authors: | XIA Lu WEI Xian-hua JIANG Tie-jun CHENG Bing |
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| Keywords: | |
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