| 沪深股市的向量自回归分析及其实证研究 |
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| 引用本文： | 田玲玲,钟震.沪深股市的向量自回归分析及其实证研究[J].山西师范大学学报,2009,23(1). |
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| 作者姓名： | 田玲玲 钟震 |
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| 作者单位： | 田玲玲,TIAN Ling-ling(山西财经大学应用数学系,山西,太原,030006);钟震,ZHONG Zhen(哈尔滨工业大学航天学院,黑龙江,哈尔滨,150001)
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| 摘 要： | 对沪深股市的长期水平规律进行了研究,发现在长期水平下我国股市的长期预期收益不能认为是常数,并且建立了两个股票市场中的预期收益、股价和股利三者之间的向量自回归模型,分别给出了实证分析.
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| 关 键 词： | 长期水平收益 预期收益 向量自回归 |
Vector Autoregression Analysis and Empirical Research on Shanghai and Shenzhen Stock Market |
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| TIAN Ling-ling,ZHONG Zhen.Vector Autoregression Analysis and Empirical Research on Shanghai and Shenzhen Stock Market[J].Journal of Shanxi Teachers University,2009,23(1). |
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| Authors: | TIAN Ling-ling ZHONG Zhen |
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| Institution: | 1.Shanxi University of Finance and Economics;Taiyuan 030006;Shanxi;China;2.Harbin Institute of Technology;Harbin;150001;Heilongjiang;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | vector autoregression stock return long-term level return |
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