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| VaR与ES的非参数估计的统计分析 | |
| 作者姓名： | 区诗德 杨善朝 |
| 作者单位： | 玉林师范学院,数学与计算机科学系,广西,玉林,537000;广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 广西自然科学基金 , 广西教育厅科研项目 |
| 摘 要： | 利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究.研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果. |
| 关 键 词： | 风险在值 期望损失 非参数估计 |
| 文章编号： | 1000-582X（2007）09-0111-05 |
| 修稿时间： | 2007-05-15 |
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