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| 不确定环境下幂期权的定价研究 | |
| 作者姓名： | 张立东 孙艳美 |
| 作者单位： | 天津科技大学理学院,天津300457;天津科技大学金融工程与风险管理研究中心,天津300222;天津科技大学经济与管理学院,天津300222 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目;天津市教委科研项目 |
| 摘 要： | 基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数(期权到期日和交割价格)对欧式幂期权价格的影响. |
| 关 键 词： | 幂期权 浮动利率 不确定均值回复模型 |
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