| 常利率古典风险模型下的一个积分微分方程 |
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| 引用本文： | 马建静. 常利率古典风险模型下的一个积分微分方程[J]. 曲阜师范大学学报, 2008, 34(2): 27-29 |
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| 作者姓名： | 马建静 |
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| 作者单位： | 马建静（山东工商学院数学与信息科学学院,264005,山东省烟台市） |
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| 摘 要： | 考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的解释.
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| 关 键 词： | 常利率古典风险模型 边界分红 期望折现分红 |
| 文章编号： | 1001-5337(2008)02-0027-03 |
| 修稿时间： | 2007-11-07 |
An Integro-differential Equation in the Classical Risk Process with Constant Interest Force |
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| MA Jian-jing. An Integro-differential Equation in the Classical Risk Process with Constant Interest Force[J]. Journal of Qufu Normal University(Natural Science), 2008, 34(2): 27-29 |
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| Authors: | MA Jian-jing |
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